NTSX ETF (90:60 전략 1.5레버리지) 코로나 위기에서의 기록

 

NTSX는 유명 운용사인 Wisdom tree에 18년에 출시한 etf 로서,

 

 

90%를 미국 대형주로 들고가고, 10%의 현금을 담보로 60%만큼의 채권 (듀레이션은 단기-장기 모두 구성)에 노출되어 1.5배의 레버리지를 노리는 상품입니다.

 

90/60 전략 이라고 하죠.

 

 

이번에 코로나 위기라는 주식이랑 채권이 동시에 박살나는 아주 좋은 상황이 있었는데요,

 

 

SPY 및 전통적인 6:4 ETF인 AOR과 비교를 한번 해보려 합니다.

 

 

이번 위기에서 전고점 대비해서 MDD를 보자면

 

 

SPY : 2/19 338 $ -> 3/23일 223 $ -34% 하락

AOR : 2/19 49$ -> 3/23일 38 $ -23% 하락

NTSX : 2/19 32$ -> 3/23 23$ -28% 하락

 

 

레버리지 인 만큼 AOR보다는 더 두드려 맞았습니다. SPY보는 낫네요.

 

 

정말 크게 움직인 날짜들의 기록이 궁금한데

 

 

3월 9일, 12일, 16일 각각을 보면

 

SPY : -7.8%, -9.6%, -10.9%

AOR : -4.6% -6.8% -5.7%

NTSX : -9.9%, -7.8% -12%

 

패닉셀이 일어나며 채권까지 빠진 날들에는 오히려 SPY보다 더 빠집니다. 큰 차이는 없네요

 

 

반면 떡상한 날들인

 

3월 13, 17, 24일을 보면

 

SPY : +8.6%, +5.4%, +9.1%

AOR : +3.4% +1.6% +4.9%

NTSX : +7.8%, +5.9% +7.1%

 

상승시에는 뽈뽈거리며 잘 쫓아갑니다.

 

3/23일 바닥 찍고 6/8일까지 수익율을 보면

 

SPY : +45%

AOR : +27%

NTSX : +39%

 

어제까지 YTD로는

 

SPY : -1.8%

AOR : -1.7%

NTSX : +4,6% 입니다.

 

 

 

ETFDB.COM 에서 1년 수익율을 확인해 봐도

 

SPY : 12.7%

AOR : 6.86%

NTSX : 19.11%

 

퍼포먼스가 제법 괜찮습니다.

 

 

수수료는 년 0.2%, 배당이 년 1.2% 정도라는것도 마음에 듭니다.

 

 

제일 큰 단점은 AUM이 241 mil.$ 정도라서 덩치가 작다는 것이겠네요. (얼마전 얘기나왔던 RPAR이 485 M $ )